علی رغم احتیاط در صنعت ، آزمایش های استرس نشان داده اند که بانک های مختلف را تقویت می کنند


اعتبار: دامنه عمومی CC0

با وجود هزینه های اضافی ، افزایش محدودیت ها و مشکلات ناشی از بخشنامه های انطباق ، آزمایش های استرس دولتی در تقویت سلامت کلی صنعت بانکداری چند میلیارد دلاری ایالات متحده موثر است.

طبق تحقیقاتی که اخیراً در مجله بانک و امور مالی توسط Rafi E. Garcia ، دستیار دانشکده مدیریت Lally در موسسه پلی تکنیک Rensselaer ، آزمایش های استرس با کاهش ریسک بانک و افزایش سرمایه اعتباری ، صنعت را تقویت می کنند.

گارسیا گفت: “تصور می شود كه تست های استرس تأثیر آهسته ای روی بانك ها دارند.” “تصور می شود که رعایت مفاد اضافی این آزمایش های استرس بانکی هزینه بر است و تنها بزرگترین بانک ها باید این هزینه ها را متحمل شوند. این مطالعه خلاف این را پیدا می کند.”

تستهای استرس بانکها تجزیه و تحلیل عملکرد بانکها در تعدادی از موقعیتهای فرضی است. آنها از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 توسط صنعت بانکداری مورد استفاده قرار گرفته اند که آسیب پذیری بسیاری از م institutionsسسات مالی را آشکار کرده است.

گارسیا از یک طرح تجزیه و تحلیل بازگشتی استفاده می کند که تمام بانک ها و شرکت های هلدینگ بانکی با معامله عمومی را بررسی می کند که دارایی آنها 10 میلیارد دلار یا بیشتر بین سالهای 2011 و 2016 است و می یابد که آزمایش های استرس درصد سرمایه گذاری های خطرناک توسط بانک ها را کاهش می دهد.







رافی گارسیا ، دستیار دانشکده مدیریت لالی در موسسه پلی تکنیک Rensselaer ، تحقیقات خود را در مورد تأثیر تست های استرس بانکی توضیح می دهد. اعتبار: موسسه پلی تکنیک Rensselaer

وی همچنین دریافت که سرمایه گذاران بانک ها را با استرس درک می کنند ، به این دلیل که آنها احتمالاً سودهای مورد انتظار را کسب می کنند. این سرمایه گذاران سرمایه بیشتری در اینگونه بانکها سرمایه گذاری می کنند که باعث می شود سرمایه آنها راحت تر و ارزانتر شود.

علاوه بر این ، گارسیا دریافت که افزایش نظارت نظارتی و الزامات سختگیرانه ، بانک های تحت فشار را مجبور نمی کند تا اندازه بانک خود را دستکاری کنند تا فقط از رعایت آنها پیروی کنند. این یافته ها برای قانونگذاران ، مدیران بانکی و هر مالیات دهنده آمریکایی تأثیراتی دارد.

گارسیا گفت: “در حال حاضر ، این آزمایش های استرس فقط برای بزرگترین بانک ها اجباری است.” “بیشتر ما پول خود را در بانک هایی داریم که تحت آزمایش استرس نیستند. اگر بانک های بیشتری را در نظر بگیرید که این نوع شرایط شفافیت را رعایت می کنند ، محافظت از مودیان در مقابل ضررهای آینده مفید خواهد بود.”


یک مطالعه نشان داد که قانون Dodd-Frank با ایجاد ریسک کمتر برای مصرف کنندگان ، قانون نتایج دود-فرانک نتایج متفاوتی را ارائه می دهد.


اطلاعات بیشتر:
Raffi E. García و همکاران ، آزمایش استرس و مدل های تجاری بانکی: مطالعه تجزیه رگرسیون ، مجله بانک و امور مالی (2020) DOI: 10.1016 / j.jbankfin.2020.105964

تهیه شده توسط موسسه پلی تکنیک Rensselaer

نقل قول: علی رغم احتیاط در صنعت ، آزمایش های استرس نشان داده اند که بانک های مختلف را تقویت می کنند (2020 ، 17 نوامبر) ، استخراج شده در 17 نوامبر 2020 از https://phys.org/news/2020-11-industry-wariness -stress-bank-sizes.html

این برگه یا سند یا نوشته تحت پوشش قانون کپی رایت است. به جز هر معامله عادلانه ای به منظور معاینه خصوصی یا تحقیق ، هیچ بخشی بدون اجازه کتبی قابل تولید نیست. این محتوا فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است.




منبع: moshaverh-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*